اندیکاتور میانگین متحرک یکی از ساده‌ترین اندیکاتورهای بازار سرمایه‌گذاری است که درکش برای تریدرهای تازه‌وارد ساده است. این اندیکاتور همچنین یکی از پرکاربردترین و پراستفاده‌ترین اندیکاتورهای مناسب تمام تریدرها با هر نوع افق زمانی است.
در این مقاله، نگاه عمیقی بر مفهوم اندیکاتور میانگین متحرک می‌اندازیم و توضیح می‌دهیم که چرا این اندیکاتور، خصوصا در زمینه شناسایی ترندها (روندها)، مفید عمل می‌کند. البته شناسایی ترندها تنها قابلیت این اندیکاتور نیست؛ اندیکاتور میانگین متحرک ویژگی‌های دیگری برای بیرون کشیدن مو از ماست تغییرات قیمت‌ها را هم دارد که در ادامه اشاره می‌کنیم.
خب بیایید از تعریف آن شروع کنیم.
اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟
شما می‌توانید برای هر میزان داده متغیری که مربوط به بازه(های) زمانی مشخص باشد، یک یا چند میانگین متحرک محاسبه کنید؛ ولی رایج‌ترین کاربرد آن در تحلیل‌های فنی، تشخیص قیمت دارایی‌ها است.
میانگین متحرک در واقع ارزش محاسبه‌ای پی‌در‌پی از میانگین اصلی قیمت‌ها در یک بازه زمانی مشخص است. به این دلیل از کلمه «متحرک» استفاده می‌کنیم که هر فریم زمانی که جلو برود، یک ارزش جدید را محاسبه می‌کنیم، تا این‌که ارزش میانگین‌مان با تغییرات قیمت جور دربیاید.
برای مثال اگر بخواهیم از یک میانگین متحرک با دوره ۳۰ روزه استفاده کنیم، ارزشش در واقع میانگین قیمت‌های آن در ۳۰ روز گذشته خواهد بود. به عبارت دیگر، ما تک‌تک قیمت‌های نهایی آن ۳۰ روز را با یک‌دیگر جمع کرده و سپس به ۳۰ تقسیم می‌کنیم.
این ارزش با کنار زدن قدیمی‌ترین ارزش ثبت‌شده در پایگاه داده، هر روز به نفع روز جدیدتر، دوباره محاسبه می‌شود (متحرک می‌شود).
مزیت اندیکاتور میانگین متحرک
مزیت میانگین متحرک این است که پیچیدگی‌های نوسانات قیمت را برای تریدر ساده‌تر می‌کند. این ساده‌سازی به ما کمک خواهد کرد تا دیدمان را از تغییرات فانی و بی‌اهمیت قیمت‌ها فراتر ببریم و به‌جای آن، به تمایل حرکت بازار در درازمدت توجه کنیم.
اقتصاددانان و تحلیل‌گران، خیلی قبل از ظهور و همه‌گیر شدن ساده‌سازی عملیات محاسبات توسط رایانه‌های شخصی، به‌صورت دستی از همین میانگین متحرک در مطالعات‌شان استفاده می‌کردند. خوشبختانه امروز محاسبه میانگین متحرک برای هر بازه زمانی مورد نظر، ساده‌تر از هر زمانی شده و تمام فرایند آن تنها با یک کلیک انجام می‌شود.
در ادامه به کاربردهای مختلف اندیکاتور میانگین متحرک خواهیم پرداخت. یادتان باشد اگر قصد دارید از اندیکاتورهای این‌چنینی بهره ببرید، باید از پلتفرم‌هایی برای ترید استفاده کنید که از آن‌ها پشتیبانی کنند.
شناسایی ترند بلندمدت به‌وسیله اندیکاتورهای میانگین متحرک بلندمدت
فرایند خواندن چارت (جدول) قیمت‌ها گاهی برای تریدر پیچیده می‌شود. سرمایه‌گذاران ممکن است به خاطر تعدد فراز و نشیب‌های ناشی از حرکت قیمت، حواس‌شان پرت شود و مسیر ترندها و شمای کلی بازار را گم کنند.
اندیکاتورهای میانگین متحرک بلندمدت به تریدرها کمک می‌کند تمرکز خود را از دست ندهند؛ به آن‌ها اجازه درک هرچه سریع‌تر حضور و رخ دادن ترندها را می‌دهد و همچنین مشخص می‌کند که اگر ترندی وجود دارد، مسیرش به کدام سمت است.
اندیکاتورهای میانگین متحرک در واقع ذهن تریدرها را در مسیری هم‌سوی بازارهای مالی نگاه می‌دارد.
این اندیکاتور به تریدرها گوش‌زد می‌کند تا بیش از اندازه به تحلیل‌های خود برای تغییر روند بازار تکیه نکنند. همچنین به تریدرها اجازه می‌دهد تا تحلیل‌های خود را متناسب با ترند کلی پیش ببرند.
منطقه تصمیم کلیدی: جهش یا سقوط
شناسایی ترند تنها مزیت اندیکاتور میانگین متحرک نیست. قیمت‌ها ممکن است در هر سطحی از میانگین متحرک بلندمدت، ثابت بمانند و متوقف شوند.
سطوح میانگین متحرک در واقع مناطق کلیدی و حیاتی تصمیم‌گیری خرید و فروش هستند؛ چه ترند ادامه‌دار باشد، چه تغییر روند بزرگ‌تری در کار باشد:
- اگر نمودار قیمت نمودار میانگین متحرک را قطع کند، احتمال تغییر روند وجود دارد.
- اگر نمودار قیمت به‌کندی در مسیر نمودار میانگین متحرک بلندمدت بالا برود، قیمت ممکن است به هر دو سو کشیده شود.
- اگر نمودار قیمت به‌شدت در کنار نمودار میانگین متحرک بلندمدت بالا برود، این احتمال وجود دارد که ترند ادامه‌دار شود.
بنابراین شیوه واکنش قیمت به میانگین متحرک بلندمدت، قطعا اطلاعات ارزشمندی برای تصمیم‌گیری تریدرها خواهد بود. البته می‌توان فاکتورهای دیگری را هم در نظر گرفت؛ مثل سطوح فیبوناچی و دیگر اندیکاتورهای فنی مختص یافتن تلاقی نقاط حمایت و مقاومت.
برای مثال تریدرها می‌توانند از این جهش‌ها و سقوط‌ها در هنگام انتظار برای شکل‌گیری الگوهای کندل‌استیک (Candlestick) ژاپنی استفاده کنند تا بفهمند که آیا در آینده جهش در راه است یا سقوط. تریدرها همچنین می‌توانند قضاوت کنند آیا الگوی کندل مورد نظرشان نشان از اجرای معامله دارد یا خیر.
میانگین متحرک: بهترین سطوح کدام هستند؟
اغلب تریدرها برای میانگین‌های متحرک بلندمدت‌شان از ۱۰۰ تا ۲۰۰ دوره زمانی استفاده می‌کنند. دو مورد از رایج‌ترین انتخاب‌های تریدرها میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی یا تشریحی است.
میانگین متحرک نمایی، به ارزش قیمت‌های جدیدتر وزن بیش‌تری می‌دهد. مقداری که توسط این وزن‌دهی از ارزش قیمت‌های متوالی قدیمی‌تر کم می‌شود، نمایی است؛ درست مثل اسم آن.
از سوی دیگر، میانگین متحرک ساده به تمام ارزش قیمت‌های موجود در آن بازه زمانی مشخص وزن برابر می‌دهد.
اغلب تنظیمات میانگین متحرک بین تریدرها بین سطوح ۱۰۰، ۱۵۰ یا ۲۰۰ دوره‌ای هستند. برخی تریدرها همچنین از سطوح نوسانی فیبوناچی برای اندیکاتور میانگین متحرک استفاده می‌کنند؛ مثل ۸۹، ۱۴۴ یا ۲۳۳ دوره.
در مجموع، اهمیت میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت و میان‌مدت هم‌چنان برقرار باقی می‌ماند، ولی برای اهداف متفاوت‌تری از اهداف میانگین متحرک بلندمدت.
بهترین استفاده‌ای که میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت دارند، تشخیص حرکت و مناطق حمایت و مقاومت نمودار است. میانگین‌های متحرک میان‌مدت هم مختص ارزیابی تارگت‌های اصلاحی و نزولی هستند.
دوره‌های میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت بین ۰ تا ۲۰ دوره هستند؛ در حالی‌که دوره‌های میانگین‌های متحرک میان‌مدت معمولا بین ۲۰ تا ۱۰۰ لحاظ می‌شوند. البته این تنظیمات برای هر تریدری فرق می‌کند؛ ولی قانون کلی‌اش این است.
بسیاری از تریدرها در واقع از هر سه نوع میانگین متحرک در چارت خود استفاده می‌کنند: یعنی یک میانگین متحرک بین ۵ تا ۲۰ دوره، یک میانگین متحرک بین ۲۰ تا ۱۰۰ دوره و یک میانگین متحرک بیش از ۱۰۰ دوره.
مزیت ترکیب هر سه اندیکاتور میانگین متحرک در چارت این است که تریدرها می‌توانند نمای کامل‌تری از گرایش قیمت‌ها به‌دست بیاورند.
اندیکاتور میانگین متحرک: ترند و گشتاور
مزیت اصلی استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک این است که به‌وسیله آن می‌توان حضور و مسیر ترند و حرکت را به‌سرعت تشخیص داد. در ادامه سه جمله را برای‌تان بیان می‌کنیم تا بتوانید تفاوت بین ترند و گشتاور را بهتر متوجه شوید:
- ترند کلی وقتی رخ می‌دهد که نمودار قیمت از نمودار میانگین متحرک بلندمدت دور شود؛ حالا اگر بالاتر از آن برود؛ یعنی روند صعودی به خود گرفته (آپ‌ترند شده) و اگر پایین‌تر از آن برود روند نزولی گرفته (داون‌ترند شده).
- ترند کوتاه‌مدت هم در صورتی مشاهده می‌شود که نمودار قیمت از نمودار میانگین متحرک میان‌مدت دور شود؛ اگر بالاتر برود، شاهد افزایش قیمت‌ها خواهیم بود و اگر پایین‌تر بیاید، کاهش قیمت را در پیش خواهیم داشت.
- گشتاور هم زمانی پدیدار می‌شود که نمودار قیمت از میانگین متحرک کوتاه‌مدت فاصله بگیرد. اگر بالاتر از آن برود، قیمت افزایش می‌یابد و اگر پایین‌تر بیاید، کاهش.
بهترین حرکت ترندی وقتی رخ می‌دهد که نمودار قیمت، ترند کوتاه‌مدت و ترند کلی همگی با یک‌دیگر هم‌سو شوند. این امر در هنگام آپ‌ترند به این معنا است که نمودار قیمت، بالاتر از میانگین متحرک کوتاه‌مدت است و نمودار میانگین متحرک کوتاه‌مدت بالاتر از میانگین متحرک ترند. برای داون‌ترند نیز به این معنا است که نمودار قیمت، پایین‌تر از میانگین متحرک کوتاه‌مدت است و نمودار میانگین متحرک کوتاه‌مدت پایین‌تر از میانگین متحرک ترند.
اگر قیمت در حول و حوش میانگین متحرک باشد (یعنی در حال اصلاح باشد) یا اگر مرتبا به سوی میانگین‌های متحرک بازگردد (یعنی در حال سقوط یا بازگشت باشد) چارت ما فاقد ترند یا گشتاور خواهد بود.
اصلاح مستمر هم زمانی پیش می‌آید که نمودار قیمت به هر دو سو برود و میانگین‌های متحرک، خودشان را با قیمت هم‌سو کنند؛ در حالی‌که اصلاح شدید زمانی رخ می‌دهد که نمودار قیمت به‌شدت به‌سوی اندیکاتور میانگین متحرک سوق پیدا کند.
الماس پنهان میانگین متحرک
میانگین‌های متحرک در هنگامی که بازار در حال ترند است و با سرعت بالا حرکت می‌کند، می‌توانند برای با شناسایی حمایت یا مقاومت حسابی به‌درد بخورند.
تا وقتی که بازار گشتاور به‌دست می‌آورد، نمودار قیمت هم‌چنان اصلاحات کوچک در طول راه انجام خواهد داد. در این موارد، اندیکاتور متحرک اصولا می‌تواند به سمت سطح حمایت شدید یا مقاومت شدید منحرف شود.
یک روش برای تصور هرچه بهتر مفاهیم حمایت یا مقاومت این است که یک میانگین متحرک یک‌سان را به سه شیوه، به شکل زیر اعمال کنیم:
- ۲۱ میانگین متحرک نزدیک به نمودار قیمت
- ۲۱ میانگین متحرک از پایین‌ترین قیمت
- ۲۱ میانگین متحرک از بالاترین قیمت
این سه اندیکاتور میانگین متحرک با کمک یک‌دیگر، منطقه‌ای از حمایت یا مقاومت ایجاد خواهند کرد.
بزرگ‌ترین مزیت استفاده توأمان از هر سه میانگین متحرک برای یافتن حمایت یا مقاومت به جای یک میانگین متحرک، در این است که بازار تمایل بیش‌تری به تقلید از طیف فشرده‌ای از قیمت‌ها دارد، تا نقطه حمایت یا نقطه مقاومت؛ پس منطقه نمودار قیمت همیشه ارزش بیش‌تری نسبت به یک نقطه قیمت تکی دارد.
یادآوری این نکته هم مهم است که اگر بازار در شرایط تثبیت شدید باشد (یعنی در حال تغییر روند نباشد) میانگین متحرک به عنوان حمایت یا مقاومت رفتار نخواهد کرد.
تارگت‌های واگرایی و اصلاحی
هر ترندی بالاخره به پایان می‌رسد؛ بعد از آن یا مرحله تثبیت شروع می‌شود یا اصلاح صورت می‌گیرد.
از لحظه‌ای که ترند، شتاب خودش را از دست بدهد، شانس پولبک (بازگشت به قبل یا قلاب) به‌شدت افزایش می‌يابد و یک واگرایی میان قله‌ها (در هنگام آپ‌ترند) یا دره‌ها (در هنگام داون‌ترند) ایجاد می‌شود.
با استفاده از واگرایی، تشخیص می‌دهیم که آیا خبری از جهش یا سقوط احتمالی در روند بازار یا در پایان ترند وجود دارد و آیا باید منتظر اصلاح متعاقبی باشیم یا خیر.
واگرایی زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک دارایی دارد در جهت مخالف مسیر اندیکاتور فنی حرکت می‌کند؛ که می‌توان آن را با استفاده از اسیلاتور (نوسان‌گر) شناسایی کرد.
اگر نمودار قیمت به قله‌های جدید (بالاتر از قله‌های قبلی) برسد؛ ولی اسیلاتور به قله‌های پایین‌تر، واگرایی مثبت در کار است. اگر نمودار قیمت به دره‌های جدید (عمیق‌تر از دره‌های قبلی) برسد؛ اما اسیلاتور به دره‌های بالاتر، واگرایی منفی خواهیم داشت.
اندیکاتور میانگین متحرک می‌تواند به اشکال مختلف مورد استفاده قرار بگیرد. برای مثال، وقتی نمودار قیمت، حرکت ضد ترندش را شروع می‌کند، این اندیکاتور می‌تواند به عنوان یک درگاه برای استمرار ترند آتی (یا تارگتی) برای معامله اصلاحی استفاده شود.
در ادامه برخی از مفاهیم مهمی را که باید در هنگام استفاده از اندیکاتور متحرک با اسیلاتور اتفاقی در تریدهای فارکس لحاظ کرد، معرفی می‌کنیم:
- فقدان واگرایی می‌تواند حرکت مجدد یا جهش قیمت به سمت یک میانگین متحرک هشت‌تایی کم‌عمق را ببیند.
- واگرایی تکی بر روی یک چارت یک‌ساعته (یا کم‌تر)، اغلب یک بازگشت ناچیز را در قیمت ایجاد خواهد کرد؛ یعنی قیمت می‌تواند به سمت ۲۱ میانگین متحرک بازگردد یا جهش یابد.
- واگرایی تکی بر روی یک چارت چهارساعته (یا بالاتر)، در بیش‌تر مواقع یک بازگردی شدید در قیمت ایجاد خواهد کرد. این واگرایی بیان‌گر آن است که احتمال بالایی برای بازگشت قیمت و جهش در ۱۴۴ میانگین متحرک، وجود دارد.
- واگرایی دوگانه هم باید یک بازگشت قوی‌تر را راه بیندازد؛ یعنی قیمت به سمت یک میانگین متحرک ۱۴۴تایی باز خواهد گشت.
- واگرایی‌های انجام‌شده بر افق‌های زمانی چندگانه، شانس اصلاح بازار را افزایش خواهد داد؛ یعنی قیمت می‌تواند نمودار ۲۱ میانگین متحرک را به سمت مخالف ۱۴۴ میانگین متحرک هل بدهد.
کلام پایانی
اندیکاتور میانگین متحرک کاربردهای فراوانی در ترید دارد. ویژگی جالب این اندیکاتور در این است که هر کس می‌تواند تا جایی که دلش می‌خواهد آن را پیچیده یا ساده کند.
ساده‌ترین حالت استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک این است که می‌تواند نوسانات بازار متلاطم را برای ذهن تریدر هموارتر کند. این هموارتر شدن باعث می‌شود که بهتر بتوانیم فعل و انفعالات بازار را ببینیم؛ بدون آن‌که تشنج نوسانات قیمت بخواهد حواس‌مان را از روند اصلی بازار پرت کند.
کاربرد مهم دیگر این اندیکاتور این است که یک معیار اولیه برای ترند بازار در طی یک بازه زمانی مشخص جور می‌کند. همان‌طور که دیدیم، میانگین متحرک صعودی از بالا رفتن ترند حکایت دارد، و میانگین متحرک نزولی نشانه پایین آمدن ترند است.
البته هر کس می‌تواند با رویکردهایی مثل میانگین‌های متحرک ارزش‌دارشده نمایی یا با استفاده ترکیبی از اندیکاتور میانگین متحرک در راستای اوسیلاتور (برای تشخیص واگرایی) تا حدی که دلش بخواهد پیچیدگی این اندیکاتور را بالا ببرد.
استفاده از کلمات و محتوای توهین‌آمیز و غیراخلاقی به هر شکل و هر شخص ممنوع است.
انتشار هرگونه دیدگاه غیراقتصادی، تبلیغ سایت، تبلیغ صفحات شبکه‌های اجتماعی، قراردادن اطلاعات تماس و لینک‌های نامرتبط غیرمجاز است.
دیدگاه‌هایی که از قوانین فوق تخطی کرده باشند، تأیید نمی‌شوند.