ثبات در معامله گری یکی از مهم‌ترین عواملی است که موفقیت بلندمدت یک معامله‌گر را تضمین می‌کند. برخلاف تصور بسیاری، معامله‌گری فقط به کسب سودهای بزرگ در کوتاه‌مدت خلاصه نمی‌شود، بلکه نحوه‌ی مدیریت ریسک و پایبندی به یک استراتژی ثابت نقش اساسی در بقای یک معامله‌گر دارد. در این مقاله پراپی، به اهمیت ثبات در معامله گری در استراتژی‌های معاملاتی و نحوه ارزیابی عملکرد یک معامله‌گر از طریق امتیاز ثبات (Consistency Score) خواهیم پرداخت.
اهمیت امتیاز ثبات در معامله گری برای موفقیت
مسیر یک معامله‌گر آسان نیست؛ معمولاً سفری پر از فراز و نشیب است که با موفقیت‌ها و شکست‌های متعددی همراه می‌شود. گاهی همه چیز به‌خوبی پیش می‌رود و یک معامله موفق، معاملات موفق دیگری را به دنبال دارد. اما مسیر معامله‌گری گاهی با چالش و شکست هم مواجه می‌شود و معامله‌گر ممکن است معاملات زیان‌ده انجام دهد و حساب معاملاتی خود را از دست بدهد.
هر استراتژی معاملاتی دو دوره متفاوت دارد؛ دوره‌هایی که بدون نقص پیش می‌روند و سود ایجاد می‌کنند و همچنین دوره‌هایی که معامله‌گر باید با ضررها کنار بیاید. با این حال، به طور کلی می‌توان گفت که اگر تعداد یا حجم معاملات سودآور بیشتر از معاملات زیان‌ده باشد، استراتژی در بلندمدت سودده خواهد بود.
سودهای سریع هیچ تضمینی برای موفقیت فراهم نمی‌کنند
سودآوری یک استراتژی فقط به میزان سودی که ایجاد می‌کند بستگی ندارد، بلکه به عملکرد آن در دوره‌های خوب و بد نیز وابسته است. به عبارت دیگر، ثبات در نتایج یک جنبه‌ی مهم برای هر استراتژی محسوب می‌شود. برای مثال، می‌توانیم ۱۰۰ معامله آخر یا نتایج معاملات هر فصل را ارزیابی کنیم و از این طریق متوجه شویم که آیا استراتژی در بلندمدت سودده است یا خیر؟ داشتن ثبات در معامله گری بسیار مهم است. در مثال‌های زیر از دو استراتژی مختلف، اهمیت ثبات را بررسی کرده‌ایم.
استراتژی A:
- یک معامله‌گر روزانه ۱ معامله با حجم ثابت انجام می‌دهد و این روند را به مدت ۵ روز متوالی ادامه می‌دهد.
- حجم حساب: ۱۰۰,۰۰۰ دلار
- تعداد معاملات: ۵
- سود: ۵۰,۰۰۰ دلار (۵۰٪)
- افت سرمایه: ۵۰,۰۰۰ دلار (۵۰٪)
استراتژی B:
- یک معامله‌گر روزانه ۱ معامله با حجم ثابت انجام می‌دهد و این روند را به مدت ۱۰۰ روز متوالی ادامه می‌دهد.
- تعداد معاملات: ۱۰۰
- سود: ۳۰,۰۰۰ دلار (۳۰٪)
- افت سرمایه: ۱۰,۰۰۰ دلار (۱۰٪)
با وجود اینکه استراتژی A سود بیشتری را در هر معامله ایجاد می‌کند، استراتژی B در یک دوره‌ی زمانی طولانی‌تر عملکرد بهتری دارد و با افت سرمایه‌ی کمتر، ریسک پایین‌تری دارد و ثبات در معامله گری بیشتری دارد.
هر معامله‌گر باید به این واقعیت آگاه شود که دنبال کردن سودهای سریع، ریسک استراتژی را افزایش می‌دهد و بنابراین برای مسیر معامله‌گری پایدار و بلندمدت مناسب نیست. در استراتژی A به‌وضوح مشاهده می‌شود که تنها در یک هفته ۵۰٪ افت سرمایه اتفاق افتاده است و این موضوع می‌تواند دیر یا زود باعث از بین رفتن حساب معاملاتی (Account Reset) شود و روند ثبات در معامله گری را به مخاطره بیاندازد.
امتیاز ثبات در معامله گری چیست؟
این شاخص، میزان ثبات معاملاتی هر معامله‌گر را اندازه‌گیری می‌کند. مقدار بالاتر نشان‌دهنده‌ی ثبات بیشتر در معاملات است که می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا نتایج بهتری کسب کنند. بنابراین ثبات در معامله‌گری باید هدف هر کسی باشد که قصد دارد در بلندمدت در صنعت معامله‌گری بماند.
فرمول محاسبه امتیاز ثبات در معامله گری (Consistency Score)
اگر نتایج یک معامله‌گر به ترتیب در سه روز به شرح زیر باشد، نحوه محاسبه امتیاز ثبات در معامله گری او چگونه خواهد بود؟
- روز ۱: ۱۰۰+
- روز ۲: ۵۰۰ –
- روز ۳: ۸۰۰ +
بنابراین بر اساس داده‌های بالا محاسبه امتیاز ثبات در معامله گری او بر اساس فرمول زیر انجام خواهد شد:
-
- بیشترین سود روزانه: ۸۰۰
- مجموع قدرمطلق نتایج تمام روزهای معاملاتی: ۱۴۰۰ = ۸۰۰ + ۵۰۰ + ۱۰۰
- فرمول محاسبه: در ابتدا باید مقدار بیشترین سود روزانه (۸۰۰) را بر مجموع قدر مطلق تمام روزهای معاملاتی (۱۴۰۰) تقسیم کنیم و حاصل را منهای 1 کنیم. اگر نتیجه به دست آمده را در ۱۰۰ ضرب کنیم، درصد به دست آمده نشانگر امتیاز ثبات معامله‌گر است.
بنابراین، امتیاز ثبات در معامله گری این معامله‌گر ۴۳ ٪ است. هرچه این مقدار بالاتر باشد، نشان‌دهنده‌ی ثبات بیشتر در عملکرد معاملاتی است.
امتیاز ثبات در معامله گری (Consistency Score) چگونه کار می‌کند؟
اگر امتیاز ثبات در معامله گری یک معامله‌گر ۰ درصد باشد، به این معناست که تمام سود او فقط در یک روز به دست آمده است. در چنین شرایطی، ارزیابی ثبات و سودآوری استراتژی معاملاتی بر اساس یک روز معاملات، بسیار دشوار خواهد بود.
در مقابل اگر امتیاز ثبات در معامله گری ۶۰ درصد باشد، به این معناست که موفق‌ترین روز معاملاتی معامله‌گر، ۴۰ درصد از کل سود او را تشکیل داده است. این نشان می‌دهد که معاملات معامله‌گر پایدارتر هستند و سود به‌طور یکنواخت‌تری در طول چند روز تقسیم شده است.
نحوه تفسیر امتیاز ثبات در معامله گری
- امتیاز ۰ درصد: کل سود فقط در یک روز به دست آمده بنابراین در نوسان بالا، از استراتژی پرریسک استفاده شده است.
امتیاز ۴۰ درصد: یک روز معاملاتی ۶۰ درصد از سود کل را تشکیل داده بنابراین معاملات هنوز نوسان زیادی دارد.
امتیاز ۶۰ درصد: یک روز معاملاتی ۴۰٪ از سود کل را تشکیل داده بنابراین ثبات قابل قبول است.
امتیاز ۸۰ درصد یا بالاتر: سود به‌طور یکنواخت در چندین روز پخش شده بنابراین ثبات بالا و استراتژی پایدار وجود دارد.
امتیاز ثبات در معامله گری چرا اهمیت دارد؟
برخی معامله‌گران ممکن است احساس کنند که امتیاز ثبات باعث محدودیت یا تبعیض علیه برخی استراتژی‌ها می‌شود، اما این موضوع، به هیچ وجه هدف این شاخص نیست چرا که داشتن نتایج باثبات، مانعی برای کسب بازدهی بالاتر از میانگین ایجاد نمی‌کند.
گاهی اوقات ممکن است یک معامله‌گر معامله‌ای فوق‌العاده موفق انجام دهد و سودی بالاتر از میانگین کسب کند اما این موضوع ممکن است امتیاز ثبات او را کاهش دهد. اما معامله‌گری در مورد یک برد بزرگ نیست! حفظ نتایج باثبات در طول زمان معمولاً تاثیر منفی بر نتایج کلی ندارد. بنابراین مزایای امتیاز ثبات در معامله گری را می‌توان اینگونه بیان کرد:
- به معامله‌گران کمک می‌کند عملکرد پایدار‌تری داشته باشند.
- شرکت‌های پراپ تریدینگ (Prop Trading) معامله‌گرانی که امتیاز ثبات بالاتری دارند را ترجیح می‌دهند و احتمال قبول معامله‌گر بالا می‌رود.
- مانع از وابستگی بیش از حد به یک روز معاملاتی می‌شود.
یک مثال واقعی از ثبات در معامله گری بر اساس نسبت ریسک به ریوارد
فرض کنید یک معامله‌گر که در بلندمدت موفق است، از یک استراتژی با نسبت ریسک به ریوارد ۲:۱ استفاده می‌کند. او ممکن است یک معامله استثنایی داشته باشد که در آن سود را بیشتر از حد معمول نگه دارد و به نسبت ریسک به ریوارد ۴:۱ برسد.
با این حال، اگر استراتژی او بر اساس نسبت ریسک به ریوارد 2:1 آزمایش شده باشد و او بداند که این استراتژی در بلندمدت نتیجه می‌دهد، این معامله سودآور ممکن است یک تصادف خوش‌شانس باشد که دیگر تکرار نشود. بر همین اساس اگر معامله‌گر بخواهد معاملات مشابهی را با هدف سودهای بزرگ‌تر تکرار کند، ممکن است با یک سری ضررهای غیرضروری مواجه شود.
در بسیاری از موارد، تغییرات غیرضروری در یک استراتژی که عملکرد خوبی دارد، برای دستیابی به سودهای سریع‌تر، به ضررهای مداوم و در بدترین حالت، به از بین رفتن حساب منجر می‌شود.
چرا داشتن رویکرد باثبات (Consistent Approach) مهم است؟
- یک استراتژی باثبات می‌تواند حساب معاملاتی معامله‌گر را در دوران ضررهای طولانی، محافظت کند.
- اگر یک معامله‌گر تصمیم بگیرد که از بازار انتقام بگیرد و پس از ضرر، موقعیت‌های بزرگ‌تری باز کند تا سود بیشتری کسب کند، ممکن است با حذف حساب (Account Wipeout) روبه‌رو شود.
نتیجه‌گیری و پایان
در دنیای تریدیدنگ ثبات در معامله گری کلید موفقیت بلندمدت است. یک معامله‌گر باثبات نه‌تنها می‌تواند سرمایه‌ی خود را در برابر ضررهای بزرگ محافظت کند، بلکه با استفاده از یک استراتژی آزموده‌شده، می‌تواند سودآوری مداوم داشته باشد. امتیاز ثبات به معامله‌گران کمک می‌کند تا میزان پایداری عملکرد خود را ارزیابی کنند و از تصمیمات احساسی و نوسانات شدید پرهیز کنند. در نهایت، آنچه معامله‌گران حرفه‌ای را از دیگران متمایز می‌کند، نه معاملات پرریسک و سودهای تصادفی، بلکه یک رویکرد پایدار و اصولی است.
سوالات متداول
چرا امتیاز ثبات در معامله گری اهمیت دارد؟
امتیاز ثبات به معامله‌گران کمک می‌کند تا میزان پایداری عملکرد خود را ارزیابی کنند. این شاخص نشان می‌دهد که آیا سودآوری آن‌ها به‌طور یکنواخت توزیع شده یا تنها به معاملات خاصی وابسته است.
آیا امکان افزایش امتیاز ثبات در معامله گری وجود دارد؟
بله، با مدیریت صحیح ریسک، پایبندی به یک استراتژی مشخص، و اجتناب از معاملات هیجانی، معامله‌گران می‌توانند امتیاز ثبات خود را افزایش دهند.
آیا یک استراتژی با امتیاز ثبات در معامله گری بالا همیشه سودآور است؟
نه لزوماً، اما یک استراتژی باثبات معمولاً در بلندمدت عملکرد بهتری دارد و از ضررهای ناگهانی جلوگیری می‌کند، درحالی‌که استراتژی‌های پرنوسان ریسک بیشتری دارند.
استفاده از کلمات و محتوای توهین‌آمیز و غیراخلاقی به هر شکل و هر شخص ممنوع است.
انتشار هرگونه دیدگاه غیراقتصادی، تبلیغ سایت، تبلیغ صفحات شبکه‌های اجتماعی، قراردادن اطلاعات تماس و لینک‌های نامرتبط غیرمجاز است.
دیدگاه‌هایی که از قوانین فوق تخطی کرده باشند، تأیید نمی‌شوند.